Forex Trading - Divergencias de osciladores

Divergencia simplemente significa "separado". En general, el precio de un valor y un indicador siguen el mismo camino. El oscilador confirma esto y los operadores pueden esperar que la tendencia continúe.

Llega un punto en el que la trayectoria del oscilador y el precio se desvían entre sí. En este punto, el patrón de divergencia también indica que la tendencia es más débil. Después de que aparece la señal de divergencia, hay una mayor probabilidad de reversión, especialmente si la divergencia aparece en un marco de tiempo más alto.

Indicadores técnicos

Hay varios tipos de indicadores de análisis técnico, pero todos tienen una cosa en común; Todos los indicadores utilizan precios de seguridad (acciones, divisas, materias primas, etc.) (apertura, alto, bajo, cierre y volumen) en sus cálculos.

Podemos dividir todos los indicadores técnicos en dos tipos principales:

  • Indicadores principales: los indicadores principales lideran el movimiento de los precios. Estos indicadores dan señal antes de una nueva tendencia o cuando ocurre una reversión.

  • Indicadores rezagados: los indicadores rezagados siguen la acción del precio. Estos indicadores dan señal después de la tendencia o cuando ha comenzado una reversión.

Categorías de indicadores

Los diferentes tipos de indicadores se dividen en las siguientes categorías:

  • Indicadores de tendencia

  • Indicadores de volumen

  • Indicadores de momento

  • Indicadores de volatilidad

Indicadores de tendencia

Los indicadores de tendencia muestran a los comerciantes / inversores la tendencia o dirección de la seguridad que se negocia. Una tendencia puede ser una de estas:

  • Tendencias alcistas (los precios de seguridad suben con una caída menor).

  • Tendencias bajistas (los precios de seguridad bajan con un leve movimiento ascendente).

  • Tendencias laterales (los precios de los valores se mueven en un rango estrecho y no dan ninguna señal de un movimiento importante hacia arriba o hacia abajo).

Nota : La seguridad puede ser una equidad (acciones), una mercancía (como el oro) o una moneda (USD).

Los siguientes son algunos de los principales indicadores de tendencia:

  • Medias móviles

  • MACD

  • Índice direccional promedio

  • Regresión lineal

  • Oscilador de previsión

  • SAR parabólico

Ejemplo

Podemos comprar un valor (USD) si su precio de cierre es superior al promedio móvil simple de 30 días:

  • COMPRAR (cuando) cerrar> sma (30)

Indicadores de volumen

El volumen de operaciones de un valor es un componente muy importante de la negociación. Cada operador toma nota del volumen de operaciones al determinar la intensidad de la señal (comprar, vender o retener).

Los siguientes son algunos indicadores de volumen importantes:

  • Índice de flujo de dinero

  • Facilidad de movimiento

  • Chaikin flujo de dinero

  • En balance de volumen

  • Índice de demanda

  • Índice de fuerza

Ejemplo

Muchos operadores venden la seguridad cuando Money Flow Index ingresa a un área de sobreventa -

  • vender (cuando) mfi (30) <30

Indicadores de momento

El impulso (qué tan rápido o lento) es una medida de la velocidad a la que se mueve el valor de seguridad en un período determinado.

La mayoría de los operadores siguen indicadores de impulso en los que el precio de la seguridad se mueve en una dirección con grandes volúmenes.

Los indicadores de impulso utilizados comúnmente son los siguientes:

  • RSI

  • Estocástico

  • CCI

  • Índice de canales de productos básicos

  • Williams% R

Oscilador de impulso de Chande

Los comerciantes utilizaron indicadores de impulso para determinar las posiciones de sobrecompra y sobreventa.

Ejemplo

Un indicador ampliamente utilizado entre los comerciantes es el RSI, donde una vez que el valor entra en un área de sobreventa, lo compran y una vez que entra en el área de sobrecompra venden. Está determinado por el indicador del índice de fuerza relativa (RSI) .

Indicadores de volatilidad

La mayoría de los comerciantes utilizan indicadores de volatilidad para obtener las señales de compra o venta.

La volatilidad es la tasa de cambio o tasa relativa a la que se mueven los precios de los valores (hacia arriba o hacia abajo). Una seguridad altamente volátil significa que los precios pueden moverse repentinamente muy altos o muy bajos en un corto período de tiempo. Inversamente, si la seguridad es menos volátil, significa que sus precios se mueven gradualmente.

Los siguientes son algunos indicadores de volatilidad comúnmente utilizados:

  • Bandas de Bollinger

  • Sobres

  • Rango verdadero promedio

  • Indicadores de canales de volatilidad

  • Indicador de volatilidad Chaikin

  • Oscilador de proyección

Aunque la volatilidad generalmente se mide en la desviación estándar, existen muchas otras medidas para verificar la volatilidad de los activos:

  • Cerrar para cerrar (C)

  • Ponderado exponencialmente (C)

  • Parkinson (HL)

  • Garman-Klass (OHLC)

  • Rogers-Satchell (OHLC)

  • Yang-Zhang (OHLC)

Aquí,

  • O = precio de apertura

  • C = precio de cierre

  • L = precio bajo

  • H = alto precio de la seguridad

Ejemplo

Tomemos el indicador de la banda de Bollinger, por ejemplo. Un comerciante puede vender un valor cuando los precios caen por debajo de la banda inferior de Bollinger.

  • venta (cuando) los precios cruzan (BbandsLower (30, 2, _MaSma), cierre)

Índice de fuerza relativa (RSI)

El RSI es parte de una clase de indicadores llamados osciladores de momento.

Un oscilador es un indicador que se mueve hacia adelante y hacia atrás a través de una línea de referencia o entre los límites superior e inferior prescritos. Cuando un oscilador alcanza un nuevo máximo, muestra que una tendencia alcista está ganando velocidad y continuará haciéndolo. Inversamente, cuando un oscilador traza un pico más bajo, significa que la tendencia ha dejado de acelerarse y se puede esperar una reversión desde allí.

El oscilador de impulso como el RSI se conoce como un indicador líder de tendencia. El impulso se calcula como la relación entre los cambios de precios positivos y los cambios de precios negativos. El análisis RSI compara el RSI actual con condiciones neutrales (50%), sobrevendidas (30%) y sobrecompradas (70%).

La siguiente figura muestra el análisis RSI de USDINR donde RSI muestra un valor de 57.14%, que se encuentra entre neutral y sobrevendido.

Fuerza relativa

Aplicación de RSI

El RSI es un oscilador de impulso utilizado en mercados laterales o de rango donde la seguridad (renta variable o moneda) o el mercado se mueve entre los niveles de soporte y resistencia. Muchos operadores para medir la velocidad del movimiento direccional de precios lo usan.

Sobrecompra y sobreventa

El RSI es un oscilador de seguimiento de precios que oscila entre 0 y 100. En su mayoría, los comerciantes utilizan el 30% como región de sobreventa y el 70% como región de sobrecompra para generar señales de compra y venta. Los comerciantes o TA generalmente cumplen con lo siguiente:

  • Avance mucho cuando el indicador se mueva desde abajo hacia arriba de la línea de sobreventa.

  • Vaya en corto cuando el indicador se mueva de arriba a abajo de la línea de sobrecompra.

El siguiente es un gráfico plateado que muestra el punto de compra y venta, y la falla en el mercado de tendencias.

Rangos de osciladores

Divergencia

La forma de ver el RSI es a través de las divergencias entre los picos / mínimos de precios y los picos / mínimos de indicadores.

Una divergencia positiva ocurre cuando el RSI alcanza un fondo más alto a pesar de una tendencia menor por el precio de la acción. Esto indica que el movimiento hacia abajo se está quedando sin fuerza y pronto se puede esperar una inversión hacia arriba.

Del mismo modo, se produce una divergencia negativa cuando el RSI comienza a fallar y alcanza una cima más baja a pesar de que los precios de las acciones suben. Dado que hay menos potencia o soporte para el nuevo precio más alto, se podría esperar una reversión.

Una divergencia alcista representa una presión al alza en los precios y una divergencia bajista representa una presión a la baja en los precios.

Los siguientes diagramas muestran una fuerte divergencia:

Fuerte divergencia

El siguiente diagrama muestra una divergencia moderada:

Divergencia moderadaDivergencia negativa

Estimación de objetivos de precios

Los comerciantes e inversores se benefician al operar en la dirección de la tendencia. El RSI también se utiliza para determinar y confirmar la tendencia.

Un valor (stock o moneda) que se encuentra en una tendencia alcista fuerte rara vez caerá por debajo de 40 y generalmente se mueve entre 40 y 80 niveles. En tal caso, cuando el RSI se acerca a 40, un comerciante puede aprovechar esta oportunidad para comprar, y cuando se acerca a 80, puede ser una señal de cuadratura. Por lo tanto, los operadores no deben quedarse cortos en un contador que está en una fuerte tendencia alcista. Del mismo modo, si la seguridad está en una fuerte tendencia bajista, su RSI generalmente se mueve entre 60 y 20; y si se acerca a 60, se puede usar para vender en corto.

Los cambios de falla se consideran señales fuertes de una reversión inminente.

Swing falla alcista (para comprar)

Esto ocurre cuando el RSI se mueve por debajo de 30 (sobreventa), rebota por encima de 30, retrocede, se mantiene por encima de 30 y luego rompe su máximo anterior. Se mueve a niveles de sobreventa y luego a un nivel más bajo por encima de los niveles de sobreventa.

Swing falla bajista (por vender)

Esto ocurre cuando el RSI se mueve por encima de 70, retrocede, rebota, falla al cruzar 70 y luego rompe su mínimo anterior. Es un movimiento a los niveles de sobrecompra y luego a un nivel más bajo por debajo de los niveles de sobrecompra.

Los siguientes diagramas muestran la falla de Swing alcista y bajista:

Fallo bajista <abarcan clase = Swing "/>